陈锐
男⚡️，1982年10月出生，江西南昌人。本科清华大学工程物理系，硕士博士澳大利亚悉尼大学，现供职于凯发平台任副教授🦘，凯发平台中国资产管理研究中心任研究员☠️🤹🏼♀️。
在Financial Management, International Review of Economics and Finance, Journal of Portfolio Management, Finance Research Letter, 金融研究等期刊发表论文🚵🏼，主要研究方向包括：实证资产定价，利率期限结构模型0️⃣，量化/高频交易。
主要讲授课程：金融经济学，固定收益证券🦥，公司金融👣🧶，金融市场与金融工具😴。
电子邮件：r.chen@cufe.edu.cn
通讯地址𓀒：北京市K8凯发南路39号凯发平台（100081）
教育背景
2003年毕业于清华大学工程物理系（核工程与核技术专业），本科
2008年毕业于澳大利亚悉尼大学商K8凯发（金融学专业），硕士
2013年毕业于澳大利亚悉尼大学商K8凯发（金融学专业），博士
工作经历
2017年11月至今，凯发平台，副教授
2016年8月至今🧔🛀🏼，凯发平台中国资产管理研究中心，研究员
2017年9月-2019年9月🧏♀️，凯发平台，院长助理
2014年2月-2017年10月，凯发平台，助理教授
研究领域
资产定价💦；利率期限结构模型
市场微观结构；程序化交易
共同基金与对冲基金的业绩评价
讲授课程
金融经济学
固定收益证券
公司金融
金融市场与金融工具
主持课题
2018年🤽🏼♂️，主持肇庆高新区管委会委托课题：深化研究大湾区车谷战略
2017年🧿，主持北京果仁宝科技有限公司委托课题✬🤘：虚拟货币做市商交易策略研究
2016年，主持肇庆高新区管委会委托课题🔋：肇庆高新区“十三五”时期金融科技产业融合发展策略研究
参与课题
2017年，张学勇主持国家自然科学基金面上项目💁🏼：风险投资对中国企业成长的影响：激励🧑🏻🔧、路径和证据
2016年，凯发平台重大培育科研项目：2015年中国股市波动与政府救助研究
2015年，张学勇主持海口市发改委委托课题：海口市城乡一体化建设中的金融支持研究
2014年🧙🏿🔱，应展宇主持金融理财产品双向评级模型研究
2014年，张学勇主持浙江省金融研究理事单位课题：期权时代下券商的战略研究
2014年，魏旭主持国家自然科学基金项目青年项目：“影子银行”部门最优债务期限结构的决定机制研究——基于不对称信息视角
专著论文
‐已发表
‐A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility，合作作者🗓：Ke Du, Finance Research Letters，2014
‐Forecasting the Government Bond Term Structure in Australia❗️，合作作者：Jiri Svec, Maurice Peat, Australian Economic Papers🧑🏽⚕️，2016
‐Chinese Stock Market Return Predictability: Adaptive Complete Subset Regressions🛫，合作作者：Keqi Chen, Xueyong Zhang, Min Zhu, Asia-Pacific Journal of Financial Studies🏇🏿，2016
‐Australian Bond Excess Return: an Asset Allocation Perspective，合作作者：Jiri Svec, Meng Wang, Australian Economic Papers，2016
‐Mutual Fund Managers’ Prior Work Experience and Their Investment Skill，合作作者🤟🏽：Zhennan Gao, Xueyong Zhang, Min Zhu, Financial Management，2017
‐Dividend Growth and Equity Premium Predictability🚴🏼♂️，合作作者：Min Zhu, Ke Du, You-Gan Wang, International Review of Economics and Finance, 2017
‐Rational Expectations, Difference of Opinions and Asset Pricing🧑🏿🎨🙍🏼，合作作者👁🗨：Yimin Zhou🤟，Applied Economics，2018
‐Return Predictability: Evidence from the U.S.-China Supply Chain🏝，合作作者👟：Zhennan Gao, Xueyong Zhang🪚，Journal of Portfolio Management，2018
‐创新能力对上市公司并购业绩的影响☘️，合作作者：张学勇，柳依依🤸🏻♂️，罗丹，金融研究🏃➡️，2017
‐行业配置与基金业绩：基于行业集中度和行业活跃度的研究，合作作者：张学勇，吴雨玲，数理统计与管理👊🏻，2018
‐工作论文
‐Recursive Utility, Stochastic Volatility and Currency Risk Premium，合作作者：Ke Du, Jun Liu
‐Currency Risk Premia，合作作者：Ke Du, Xiaoneng Zhu
‐An Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model with Unspanned Stochastic Volatility for the Pricing of Interest Rate Derivatives，合作作者⚠：Ke Du, XiaonengZhu
‐Wealth Constraint, Heterogeneous Beliefs and Asset Price，合作作者：Xu Wei, Yimin Zhou
‐Order Imbalance and Futures Price in High-frequency Trading: Evidence from China, 合作作者：Bohan Li, Xu Wei
‐Factors Affecting Investor Acceptance and Recognition of Chinese Credit Ratings，合作作者：Yan Liu, Min Zhu
学术交流
2019.1🤸🏼♂️，宣讲论文，美国经济学年会，亚特兰大
2018.11，宣讲论文，中国金融学年会，广州
2018.7，宣讲论文，中国国际金融年会，天津
2018.4🏄🏽♀️，宣讲论文，欧洲金融管理学年会，挪威
2017.7，宣讲论文，西南财经大学JIMMF Special Issue🕴🏻，成都
2017.7，宣讲论文🧑🏽🚒💂♂️，珞珈学术论坛👩🏼🎓，武汉大学经济与管理K8凯发🧑✈️，武汉
2017.5，宣讲论文，海峡两岸金融联盟会议🕵🏽，南昌
2017.4💤，宣讲论文，中国人寿集团资产管理公司，北京
2016.8👨🏽🦰，宣讲论文🙆🏿♀️🥁，中国金融工程年会，乌鲁木齐
2016.7，宣讲论文🍷，全球金融学年会，纽约，美国
2016.7🔗，宣讲论文↘️，中国国际金融年会，厦门
2016.5🌯👵🏿，宣讲论文👇🏿🐭，海峡两岸金融教育联盟暨中部财经学术联研讨会，国立清华大学
2015.7，中国国际金融年会，深圳
2014.12，宣讲论文，第1届金融计量学年会，迪肯大学，澳大利亚
2014.11，访问学者，昆士兰科技大学，布里斯班，澳大利亚
2014.10🧚🏼♂️，宣讲论文，中国经济与金融学术论坛👨⚕️🙅🏻♂️，伯明翰大学🏂🏻，伯明翰，英国
2013.7，中国国际金融年会🧿👩🏻🚒，上海
2011.6👨🏿⚕️，宣讲论文，第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克
2010.12， 宣讲论文，第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国
