王 辉

北京大学理学博士🤦🏻‍♀️，凯发平台党委书记⏪，二级教授，“龙马学者”特聘教授💊🔨，博士生导师，国家级青年人才↔️，虚拟仿真实验教学创新联盟金融类专业工作委员会秘书长☝️，《金融从业规范风险管理》国家行业标准起草工作组专家🧑🏿‍🎤，教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目首席专家🏊🏼‍♀️，国家一流本科专业金融工程专业负责人，首批国家级线上线下混合式课程主持人，全国高校黄大年式教师团队骨干成员，北京市高等学校青年教学名师，北京市课程思政教学名师，教育部新世纪优秀人才👨🏻‍🦰，北京市青年英才🪯，甘肃省飞天学者客座教授🦽👼，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站优秀研究生指导教师，英国伦敦政治经济K8凯发访问学者。

主持首批国家级线上线下混合式一流课程《金融工程概论》，该课程在中国大学MOOC平台上线🧚🏽‍♂️，并入选“学习强国”平台每日慕课，获评北京市课程思政示范课程，课程思政案例上线新华网新华思政💂🏽‍♂️。主持教育部新文科研究与改革实践项目、教育部2021年第一批产学合作协同育人项目、教育部实验教学和教学实验室建设研究项目和北京K8凯发平台娱乐开户官方网站教育教学改革重大项目等。

长期从事金融风险管理、高维复杂经济系统大数据建模🤏、数字金融等方面的研究，主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目1项🦟、国家自然科学基金3项🏟，全国统计科学研究计划重大项目1项👦🏼，在Journal of Econometrics、Econometric Theory👩🏻‍🌾🦟、Journal of Empirical Finance🧉、《中国科学.数学》🐤、《经济研究》⛹️‍♀️🤜🏼、《管理世界》💲🚈、《世界经济》等国内重要期刊发表论文近30篇🏌🏻‍♂️🚗，主编出版专著2部💅🏽🤵🏿，参与出版《国家金融安全研究报告（2020）》等。

作为学校第二参与人起草《金融从业规范 风险管理》标准，已经由中国人民银行发布。研究成果荣获中国金融工程学会优秀论文一等奖（2次）、第三届中国金融学术与政策论坛优秀论文奖、第十九届金融系统工程与风险管理年会优秀论文、涌金教师学术奖👩🏿‍🦲、鸿基世业优秀论文奖等奖项。

电子邮箱☞：xiaohuipk@163.com

教育背景

2002年毕业于山东师范大学（应用数学专业），获理学学士

2007年毕业于北京大学数学科学K8凯发（概率统计专业），获理学博士

工作经历

2007年—2009年🕞，凯发平台🧑🏼‍🏭，讲师

2009年—2014年，凯发平台🖐🏻🍗，副教授

2014年—2016年，凯发平台，教授

2016年—2019年🧑🏿‍🎤，凯发平台🧓🏿，教授，院党委副书记，院纪委书记

2019年—2022年，凯发平台，教授😈，副院长

2023年至今， 凯发平台，教授🚐⛵️，院党委书记

研究领域

系统性金融风险、金融工程与风险管理🍾，数字金融✥、金融计量学等

讲授课程

金融工程概论、金融数值计算、实证金融与统计软件应用🦅、金融实证研究等。

科研项目

主持项目

2022年—至今，主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目：平台资本垄断视角下金融风险防控研究

2022年—至今🦹🏻‍♂️，主持国家自然科学基金面上项目：基于异质性关联网络的系统性风险演化机制与防范化解研究

2017年—2021年🎏，主持国家自然科学基金面上项目：基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模：理论及应用

2016年—2019年，主持全国统计科学研究项目重大项目：高维线性及非线性时间序列的统计推断及应用

2015年—2018年🧍🏻‍♂️，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站青年科研创新团队项目：高维复杂金融系统的价格演化及风险度量研究

2013年—2014年，主持国家统计局项目：带重尾噪声的非线性时间序列的建模及应用

2011年，主持国家自然科学基金青年项目🎣：重尾门限类非线性时间序列的统计推断及应用

参与项目

2022年—至今，国家社会科学基金重大项目🦹🙎🏽‍♂️：高水平开放背景下全球金融周期冲击与系统性金融风险防控研究🏋🏻，子课题负责人

2020年—至今，参与国家社会科学基金重大项目：负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究

2018年—2021年，参与国家自然科学基金重点项目🫱🏿：汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范

2011年，参与国家自然科学基金应急项目：欧洲主权债务危机的影响及对策研究

2010年—2014年，参与北京K8凯发平台娱乐开户官方网站2010年度青年科研创新团队🧔🏿，“中国系统性金融风险的识别、度量与管理”

教学项目及教改成果

‐ 2020年#️⃣，主持国家一流线上线下混合式课程《金融工程概论》

‐ 2022年🎾，主持首批北京市课程思政示范《金融工程概论》

‐ 2022年，北京市教育教学成果一等奖(第8参与人)

‐ 2022年🙎🏿‍♀️，北京市教育教学成果二等奖（第2参与人）

‐ 2024年，主持教育部实验教学和教学实验室建设研究项目《企业金融管理虚拟仿真教学实践与探索》

‐ 2024年，主持虚拟仿真实验教学创新联盟研究课题

‐ 2021年🤹🏼‍♂️，主持教育部新文科研究与改革实践项目《中国金融类专业课程教材体系与资源平台建设：以党的创新理论为引领》

‐ 2021年，主持教育部2021年第一批产学合作协同育人项目《中国金融学知识体系构建及教研资源平台建设》

‐ 2020年，参与（第二参与人）教育部2019年第二批产学合作协同育人项目《金融科技数据科学实验平台》

‐ 2019年，参与（第二参与人）北京高等教育“本科教学改革创新项目”

‐ 2020年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站重大教育教学改革课题

‐ 2023年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站2023年度研究生教育教学改革研究课题

‐ 2023年🚣🏿‍♀️👮🏻‍♂️，主持虚拟仿真实验教学创新联盟金融工程虚拟教研室建设试点

‐ 2024年🪣，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站数字化教材建设项目

‐ 2023年🚬，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站“十四五”本科规划教材建设项目

‐ 2023年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站“十四五”校级一流本科课程《金融数值计算》

‐ 2022年🧔🏻‍♀️， 主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站研究生课程思政示范课程《实证金融与统计软件应用》

‐ 2021年，主持沙河高教园区资源共享课程《金融工程概论》

‐ 2021年，主持校级本科课程思政示范课程《金融工程概论》

‐ 2020年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站优质在线开放课程《金融工程概论》

‐ 2019年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站“双一流”建设研究生精品教材建设项目

‐ 2018年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站年度在线开放课程建设项目

‐ 2017年，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站精品实验项目

‐ 2016年🔩，主持北京K8凯发平台娱乐开户官方网站研究生优质课程建设项目、经济与管理类校级典型实验项目

出版著作

‐ 主编：基于GARCH类模型的波动率建模研究——估计及检验. 中国财政经济出版社🧑🏿‍🔧，2017

‐ 主编：带厚尾噪声的金融时间序列的统计推断.中国财政经济出版社，2012

‐ 副主编🛂：新时代金融专业课程思政建设的探索与创新⚒，台海出版社，2020

‐ 参编🕷：国家金融安全研究报告2020，中国财政经济出版社，2020

出版教材

‐ 主编👳‍♂️：金融工程前沿文献导读.中国财政经济出版社，2020

‐ 主编：金融时间序列分析（第2版，第3版）. 机械工业出版社.

‐ 参编：金融教学案例精选，中国财政经济出版社🤷🏽‍♂️，2021

‐ 参编：金融教学案例精选🧏，北京大学出版社👨🏿‍✈️，2019

行业标准

‐ 国家标准：《金融机构风险管理 术语》（GB/T 42339-2023）（北京K8凯发平台娱乐开户官方网站第二起草人）

‐ 国家标准🥒：《金融机构风险管理 框架》（GB/T 42422-2023）（北京K8凯发平台娱乐开户官方网站第二起草人）

‐ 行业标准：《金融从业规范 风险管理》（JR/T 0238.1—2021）（北京K8凯发平台娱乐开户官方网站第二起草人）

学术论文（中文）

‐ 王辉，宁炜🤛，陈旭，数字化平台营销与投资者利益————基于基金管理人视角🧑🏽‍🦳，《管理世界》👻🦸🏼‍♀️，2024.03.

‐ 王辉，何冬昕，陈旭🧛🏿，姜富伟，网络安全治理与股价崩盘风险——基于上市公司年报文本分析的证据，《金融评论》👱🏼‍♀️，2024.01.

‐ 王辉，朱家雲🔋，胡诣聪，央行预期引导可以降低银行系统性金融风险吗?——基于市场解读偏离的视角，《金融研究》🛜，2023.09.（刊首文）

‐ 王辉😶‍🌫️，朱家雲，金融监管视角下银行稳健性与流动性资产配置，《经济研究》👸🏿，2022. 12.

‐ 王辉🗺👩‍👩‍👦，朱家雲，陈旭，银行间市场网络稳定性与系统性金融风险最优应对策略：政府控股视角，《经济研究》🤽🏼‍♀️，2021.11.

‐ 王辉，带厚尾噪声的TGARCH模型的估计及检验:一个统一的框架💂‍♂️，《中国科学:数学》，2016.6.

‐ 王辉𓀋，梁俊豪🔓，基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量🔄，《金融研究》，2020.11.

‐ 王辉𓀑，为全球金融稳定注入新动能💛🦎，《经济日报》，2023.08.

‐ 王辉，宁炜🧑‍💼，公募基金抛售外部性与流动性管理:机理🥍、后果及政策效果，《北京K8凯发平台娱乐开户官方网站学报》，2022.8.

‐ 杨继平🤸🏽，冯毅俊，王辉，基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计，《系统工程理论与实践》🚣，2016.9.

‐ 王辉，李硕， 基于内部视角的中国房地产业与银行业系统性风险传染测度研究. 《国际金融研究》☛🧆，2015.9

‐ 王辉，谢幽篁，中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC- GARCH模型的分析，《世界经济》🚆，2011.12

‐ 王辉， 周晗， 长期均衡、价格倒逼与自有住房价格影响——我国PPI与修正后CPI传导机制研究🤦🏻‍♂️，《南开经济研究》， 2013.6

‐ 王辉，周晶，周晗，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11

‐ 王辉，孙志凌，谢幽篁， 中国农产品期货套期保值非对称效应研究，《统计研究》, 2012.7

‐ 王辉, 周晶, 周晗👱🏻，我国PPI与修正后CPI分类指数传导机制研究，《财政研究》, 2013.11

‐ 王辉🤱🏼，次贷危机后系统性金融风险测度研究述评，《经济学动态》，2011.11

‐ 王辉，欧洲主权债务危机的根源、影响与启示，《财政研究》，2010.5

‐ 王辉，世界银行专家展望未来全球经济走势，《经济学动态》，2010.4

‐ 王辉，国内担保债务凭证定价研究，《世界经济》, 2009.10

‐ 王辉👨🏻‍🌾，金融市场波动率理论研究评述👰🏽，《经济学动态》，2009.5

学术论文（英文）

‐ Pan J, Wang H, Tong H. Estimation and tests for power-transformed and threshold GARCH models, Journal of Econometrics, 2008, 142(1):352-378.

‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.（2010年该期刊下载次数最多的论文）

‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.

‐ Sun K S,Wang H, Zhu Y F.Salience Theory in Price and Trading Volume: Evidence from China. Journal of Empirical Finance,2023,70:38-61.

‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. How is the change in left-tail risk priced in China?[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 71: 101703.

‐ Sun K, Wang H, Zhu Y. What drives the tail risk effect in the Chinese stock market?[J]. Economic Modelling, 2024, 132.

‐ Wang H, Pan J Z. A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation. Science China Mathematics, 2018, 61: 1881–1906.

‐ Wang H, Pan J. Restricted normal mixture QMLE for non-stationary TGARCH(1, 1) models, Science China Mathematics, 2014, 57(7):1341-1360.

‐ Wang H, Pan J. Normal mixture quasi maximum likelihood estimation for non-stationary TGARCH(1,1) models , Statistics & Probability Letters, 2014, 91(3):117–123.

‐ Linton O, Pan J, Wang H. Estimation for a nonstationary semi-strong GARCH(1,1) model with heavy-tailed errors, Econometric Theory, 2010, 26(1):1-28.

‐ Pan, J., Wang, H. and Yao, Q. (2007) Weighted least absolute deviations estimation for ARMA models with infinite variance, Econometric Theory, 23, 2007, 852-879.

荣誉奖励

荣誉称号及教学奖励

‐ 2022年🧘🏿‍♂️，全国高校黄大年式教师团队—金融安全工程教师团队成员

‐ 2023年，北京市高等学校青年教学名师

‐ 2022年，北京市课程思政教学名师

‐ 2024年🧔‍♂️，第四届北京高校教师教学创新大赛二等奖

‐ 2023年🤵🏿‍♀️，第三届北京高校教师教学创新大赛三等奖

‐ 2013年🧎🏻‍♂️‍➡️，入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”

‐ 2013年，入选“北京高校青年英才计划”

‐ 2021年🥲，中国高校金融教育金课联盟优秀个人

‐ 2023年，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站优秀研究生指导教师

‐ 2023年💁🏽‍♀️，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站2022年度特殊贡献奖

‐ 2022年，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站研究生课程思政优秀案例

‐ 2021年📑，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站涌金奖励基金涌金优秀教学奖

‐ 2020年，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站2020年研究生论文大赛优秀指导教师

‐ 2018年🛂，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站研究生案例大赛优秀指导教师

科研获奖

‐ 2024年，鸿基世业优秀论文奖二等奖

‐ 2023年，第二十届金融系统工程与风险管理年会优秀论文

‐ 2022年👨‍👨‍👦，第十九届金融系统工程与风险管理年会优秀论文奖

‐ 2021年，第三届中国金融学术与政策论坛优秀论文奖

‐ 2021年，The 11th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE 2021) & The 2nd International Conference on Financial Technology (ICFT2021) 优秀论文奖

‐ 2017年，中国金融工程学年会优秀论文一等奖

‐ 2014年💪，中国金融工程学年会优秀论文一等奖

‐ 2013年，京津地区青年概率统计会议钟家庆优秀论文奖

‐ 2012年⏯，厦门大学计量经济学暑期论坛最佳论文奖

‐ 2014年，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站涌金教师学术奖

‐ 2011年🤽🏻🏌️，北京K8凯发平台娱乐开户官方网站涌金教师学术奖