我院朱一峰副教授论文获第十二届中国投资学年会一等奖-凯发平台

我院朱一峰副教授论文获第十二届中国投资学年会一等奖

[发布日期]:2024-10-25 [浏览次数]:

近日🫶🏻，凯发平台朱一峰副教授的论文“When Short Sellers Do Not Short…”在第十二届中国投资学年会上被评为一等奖。

做空交易通常包括信息驱动和对冲驱动。之前的文献主要关注做空交易量的平均值🐫，但做空交易少可以排除对冲因素💅🏽📏，而主要是因为做空者有相应的信息💅🏽。朱一峰副教授的论文基于美国市场🍜，发现做空交易量比例最低的股票在横截面上具有更高的预期回报率，即使在控制了公司规模、股票流动性不足、投资者意见分歧和特质波动率之后，这种关系仍然存在。对于流动性不足的股票🦊，这种回报差异尤为显著👢。此外文章发现，公司正面公开新闻多，做空者不敢做空𓀐，其股票做空交易量减少，而公司负面公开新闻多，并不会导致其股票做空量上升🖱。

撰稿：朱一峰

审核🤛🏼：彭俞超

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我院朱一峰副教授论文获第十二届中国投资学年会一等奖

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